Инвестиционный портфель №2 ( FOREX )

Статус : формирование позиций и портфеля.

Старт формирования основных концепций портфеля : октябрь 2007 г.
Старт формирования позиций портфеля : октябрь 2007 г.
Первая позиция портфеля : -
Обновления результатов : -

Результат портфеля

Начальная сумма портфеля : USD 100,000.00 (сто тысяч долларов США)
Текущая стоимость активов портфеля : USD 100,000.00

Результат портфеля : +0.0%, или USD 0.00
Утилизация ресурсов портфеля : 0.0 USD, или 0.0%
Предполагаемый результат портфеля при 100% утилизации : 0.0%, или USD 0.0

Таблица позиций и расчета результата

<< Скачать таблицу позиций и результата в формате PDF, ~50 KB >>

Прочая информация

Структура портфеля :
I часть : 50% - "Долларовые пары" - для позиций по основым долларовым парам на валютном рынке ( EUR/USD , GBP/USD , AUD/USD , USD/CHF , USD/JPY , USD/CAD )
II часть : 30% - "Кросс-курсы" - для позиций с основными кросс-курсами (EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF, EUR/GBP и др.)
III часть : 10% - " Индекс доллара" - для позиций на разницу "стоимости" индекса доллара
V часть : 10% - "Резерв" - для осуществления стабилизирующих/хеджирующих позиций

I и II части портфеля также делятся на пять равных долей для проведения операций с отдельными инструментами/валютными парами, которые будут составлять отдельные "позиции". Например, позиция по EUR/USD , как одна пятая часть от I части портфеля, не может превышать 20% средств от этой части, или же 10% от общей начальной суммы портфеля.

Каждая позиция может изменяться - открываться и закрываться - частями позиции, которые определяются процентом вложенных средств от максимального лимита по данной позиции. Например, та же позиция по EUR/USD может быть открыта, например, половиной лимита средств. Другая половина лимита может быть задейтсвована позже для усреднения или же добавления, как оговорено торговым планом по данной позиции или части позиции.

Итак, портфель может содержать не более 12 позиций по различным парам/инструментам валютного рынкам, причем одна из 12 позиций может поддерживаться в качестве резервных/хеджирующих операций в крайних случаях и на краткосрочный срок.

Направление : Части позиций не могут быть направлены в противоположные стороны. Чтобы открыть позицию в противоположную сторону (развернуться), необходимо сперва закрыть уже открытую позицию, если таковая имеется. Исключение составляют случаи закрытия позиций - когда происходит открытие противоположной по направлению части позиции на сумму объёма закрываемой части позиции.

Шкала рисков : Каждый валютный инструмент, по которому будет открываться позиции, будет оцениваться по трехбальной шкале волатильности/риска. Инструментам повышенной волатильности (например, GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CAD ) будет присвоен риск "3", максимальная степень риска, инструментам средней волатильности (например, USD/CHF , EUR/USD ) будет присвоен риск "2", средняя степень риска, а инструментам низкой волатильности (например, EUR/GBP) будет присвоен риск "1", минимальная степень риска. Сумма рисков позиций в каждой части портфеля не должна превышать 11 баллов (например, 3+3+2+2+1).

Риски потерь : Для позиций, в зависимости от степени риска инструмента, будут присвоены ограничения потерь в отношении к начальной сумме портфеля: не более 4.00% потерь для позиций со степенью риска "1", не более 5.00% потерь для позиций со степенью риска "2", и не более 6.00% потерь для позиций со степенью риска "3". В случае достижения уровня ограничения риска - позиция уменьшается в два раза, а реальный убыток по данному сокращению позиции фиксируется. Так происходит до тех пор, пока потенциальный убыток опять не достигнет уровня ограничения риска от начальной сумы портфеля, после чего производятся аналогичные действия. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет принято решение исключить данную позицию из данной части портфеля.

Срок существования портфеля : предварительно 12 месяцев, начиная с первой позиции по одной из четырех рыночных частей портфеля.

Реальное оформление/описание/комментарий операций портфеля будет производиться уведомлениями/обновлениями на этой веб-странице.

Мониторинг результата портфеля будет производиться обновлениями не менее двух раз в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еженедельный обзор - http://finmarket.com.ua/ru/wk_obzor/
Ежемесячный обзор - http://finmarket.com.ua/ru/monthly_obzor/
Обзор опционов и их уровней - http://finmarket.com.ua/ru/option_levels/
Обзор позиций на IMM - http://finmarket.com.ua/ru/imm_review/
Фундаментальный анализ - http://finmarket.com.ua/ru/recomend_top/