Аналитика
:
Стратегии
:
Инвестиционные портфели
:
Инвестиционный портфель №3
Инвестиционный портфель №3 (все рынки)
Статус
: формирование позиций и портфеля.
Старт формирования основных концепций портфеля
: октябрь 2007 г.
Старт формирования позиций портфеля
: октябрь 2007 г.
Первая позиция портфеля
: -
Обновления результатов
: -
Результат портфеля
Начальная сумма портфеля
: USD 100,000.00 (сто тысяч долларов США)
Текущая стоимость активов портфеля
: USD 100,000.00
Результат портфеля
: +0.0%, или USD 0.00
Утилизация ресурсов портфеля
: 0.0 USD, или 0.0%
Предполагаемый результат портфеля при 100% утилизации
: 0.0%, или USD 0.0
Таблица позиций и расчета результата
<< Скачать таблицу позиций и результата в формате PDF, ~50 KB >>
Прочая информация
Структура портфеля:
I часть:
40% - "
FOREX
" - для позиций на валютном рынке
II часть:
20% - "
Commodities
" - для позиций на товарном рынке
III часть:
20% - "
Indexes
" - для позиций на разницу "стоимости" основных биржевых
индексов
IV часть:
10% - "
Shares
" - для позиций в акциях
V часть:
10% - "
резерв
" - для осуществления стабилизирующих/хеджирующих позиций
В свою очередь, каждая рыночная часть портфеля делится на пять равных долей для проведения операций с отдельными инструментами соответствующего рынка - это "позиции". Например, позиция по
EUR/USD
, как одна пятая часть от части портфеля "
FOREX
", не может превышать 20% капитала от этой части, или же 8% от общей начальной суммы портфеля.
Также, каждая позиция может изменяться (открываться/закрываться) частями ("часть позиции"), которые определяются процентом вложенных средств от максимального лимита по данной позиции. Например, всё та же позиция по
EUR/USD
может быть открыта, например, половиной лимита средств. Другая половина лимита может быть задейтсвована позже для усреднения или же добавления, как оговорено торговым планом по данной позиции или части позиции.
Итого, портфель может содержать не более 25 позиций по 4 различным рынкам, причем 5 из 25 позиций будут поддерживаться в качестве резервных/хеджирующих операций в крайних случаях и на краткосрочный срок (до 3 месяцев).
Направление:
Части позиций не могут быть направлены в противоположные стороны. Чтобы открыть позицию в противоположную сторону (развернуться), необходимо сперва закрыть уже открытую позицию, если таковая имеется. Исключение составляют случаи закрытия позиций - когда происходит открытие противоположной по направлению части позиции на сумму объёма закрываемой части позиции.
Шкала рисков
: Каждый рыночный инструмент, по которому будет открываться позиции, будет оцениваться по трехбальной шкале волатильности/риска. Инструментам повышенной волатильности (например, GBP/CHF, Silver) будет присвоен риск "3", максимальная степень риска, инструментам средней волатильности (например,
EUR/USD
, Oil, Dow Jones) будет присвоен риск "2", средняя степень риска, а инструментам низской волатильности (например, EUR/GBP, FTSE, акции) будет присвоен риск "1", минимальная степень риска.
Риски потерь
: Для позиций, в зависимости от степени риска инструмента, будут присвоены ограничения потерь в отношении к начальной сумме портфеля: не более 4.00% потерь для позиций со степенью риска "1", не более 5.00% потерь для позиций со степенью риска "2", и не более 6.00% потерь для позиций со степенью риска "3". В случае достижения уровня ограничения риска - позиция уменьшается в два раза, а реальный убыток по данному сокращению позиции фиксируется. Так происходит до тех пор, пока потенциальный убыток опять не достигнет уровня ограничения риска от начальной сумы портфеля, после чего производятся аналогичные действия. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет принято решение исключить данную позицию из данной части портфеля.
Срок существования портфеля
: предварительно 12 месяцев, начиная с первой позиции по одной из четырех рыночных частей портфеля.
Реальное оформление/описание/комментарий операций портфеля будет производиться уведомлениями/обновлениями на этой веб-странице.
Мониторинг результата портфеля будет производиться обновлениями не менее двух раз в месяц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Еженедельный обзор -
http://finmarket.com.ua/ru/wk_obzor/
Ежемесячный обзор -
http://finmarket.com.ua/ru/monthly_obzor/
Обзор
опционов
и их уровней -
http://finmarket.com.ua/ru/option_levels/
Обзор позиций на IMM -
http://finmarket.com.ua/ru/imm_review/
Фундаментальный анализ
-
http://finmarket.com.ua/ru/recomend_top/
|
Рекорды Гиннесса
