Forex
:
Технический анализ
:
Анализ объема
Основные правила:
-
Понижение объема - уменьшение интереса к данной динамике курса, либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен
-
Повышение объема - повышение интереса к данной динамике курса, либо усиление действующей динамики, либо появление нового направления изменения цены
-
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены
-
Пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда
Анализ индикаторов, использующих показатели объема
Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - OBV)
Итоговому значению дневного объема присваивается положительный знак, если цена закрытия выше предыдущей, и отрицательный, если она ниже предыдущей. Непрерывный совокупный показатель изменяется путем прибавления или вычитания ежедневного объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.
При интерпретации индикатора важно само направление кривой, а не конкретные показатели.
Если кривая объема перестает двигаться в том же направлении, что и цены, происходит расхождение, указывающее на возможный перелом тенденции.
Для анализа кривой OBV применимы как трендовые, так и осцилляторные методы анализа.
Индикатор аккумуляции объема (Volume Accumulation - VA)
VA = {[ (C - L) - (H - C) ] / (H - L) } x V+VA
-1
, где
C - цена закрытия,
L и H - min и max цена,
V - объем.
Общий дневной объем принимает положительное значение только в том случае, когда цена закрытия равна максимальной цене дня, и, наоборот, когда цена закрытия совпадает с минимальной, весь дневной объем получает знак минус.
Сигналы:
-
однонаправленность динамики индикатора и цены на бычьем тренде и расхождение на медвежьем тренде - подтверждение тренда
-
бычье расхождение и медвежье схождение - опровержение тренда
Индекс
VA
IVA = (VA
0
+VA
-1
+...+VA
-n+1
/ (V
0
+...V
-n+1
), т.е. равен сумме значений индикатора VA за n дней, деленной на сумму объемов за n дней.
Сигналы:
-
индекс
больше нуля и растет - бычий рынок (покупка)
-
индекс
меньше нуля и снижается - медвежий рынок (продажа)
Осциллятор Чайкина.
СНО=МА(VA,m)-MA(VA,n), где
m - больший порядок средней;
n - меньший порядок средней.
Анализ аналогичен анализу MACD.
Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution - A/D)
A/D = [ (C - O) / (H - L) ] x V+A/D
-1
, где
C и O - цена закрытия и открытия,
L и H - min и max цена,
V - объем.
Смысл и анализ индикатора аналогичен предыдущим.
Тренд цены-объема (Volume Price Trend - VPT)
VPT = VPT
-1
+ Volume x (P - P
-1
) / P
-1
, где
VPT
-1
- предыдущее значение индикатора,
Volume - объем, количество изменений,
P - текущая цена,
P
-1
- предыдущее значение цены.
Индикатор должен учитывать не только направление изменения цены, но и величину этого изменения.
Сигналы:
-
большое положительное значение - перекупленность рынка
-
большое отрицательное значение - перепроданнность рынка
Границы перепроданности/перекупленности подбираются аналитиком самостоятельно.
|
